EPFR 是 Informa Financial Intelligence 的子公司，也是为金融机构提供资金流和分配数据的全球行业领导者，它推出了EPFR 固定收益流和控股数据集，提供独家的月度、基金-级证券数据。新数据集可帮助客户加强对超过 50,000 种固定收益证券的所有权和需求的理解。
EPFR Fixed Income Flows and Holdings 数据集提供了对多个基金组的债券所有权的洞察，并为客户提供了广泛的工具来过滤数据。其中包括基金地域焦点、行业焦点、交易货币和到期日。客户还可以使用主动与被动、机构与零售以及外国与国内过滤器进行比较分析。该数据集目前提供可追溯到 2018 年的历史，为定量分析和建模打开了大门。
“我们很高兴发布这一新的 EPFR 数据产品，让客户能够查看基金持有的单个证券，因为它们被买卖并累积到各种分配中，并获得每月更新的数据访问权限，而不是按季度计算，” EPFR 数据主管Mike Digiris说。“访问这些信息和相关的证券元数据为更好的投资决策铺平了道路。”
债务资本市场 (DCM) 部门等客户可以使用这些数据为企业发行人提供清晰的信息，了解谁持有债务、哪些经理正在增加头寸以及哪些基金正在吸引资金流入。DCM 服务台可以将数据洞察力整合到宣传册中，以便在与这些发行人争夺业务时将自己与竞争对手区分开来。
“我们知道 DCM 团队在快节奏的环境中工作，并且需要关于固定收益市场的最新数据，” EPFR 研究总监Cameron Brandt说。“借助固定收益流动和控股数据集，他们可以更细致地了解市场。他们可以通过对主要市场力量影响的全新、个性化的安全级别洞察来提高竞争优势。”
固定收益流动和持有数据集利用了 EPFR 每天、每周和每月跟踪的 142,500 支全球注册基金的一个子集。通过结合超过 2,000 只基金报告的流量、分配和持有信息，新数据集为客户提供了一个了解共同基金和 ETF 对个别公司、主权和其他债券类型的兴趣的窗口。借助可追溯到2018 年 10 月的历史数据，量化分析师可以运行回归分析和回溯测试，以根据个人和债券组的交易方式创建可投资信号。
“我们在市场上的其他任何地方都没有我们的流量和持股水平数据的组合，”Digiris 说。“定量分析师现在能够使用这些较小的构建块进行分析，以创造他们想象的任何东西。”
EPFR 研究团队的调查结果确定数据具有预测能力。“在新数据集中跟踪的债券中，有几只由中国房地产开发商恒大发行，”布兰特指出。“应用 EPFR 智能因子——在本例中是一个简单的因子，‘基金计数’——表明持有该债务的基金在恒大的问题影响其市场估值之前就开始抛售该债务。”
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