50etf期权最新策略：7月份期权总结和8月期权操作参考。因为50ETF期权可以双向交易，因此交易策略众多，不少的交易高手会使用组合策略。而对于初步了解50ETF期权的投资者，由于交易策略繁多复杂，不知如何运用到市场实战中，往往无从下手，所以我们需要构建一套适合自己的50ETF期权交易策略。
50etf期权最新策略之月份期权总结
期权合约行权日50ETF收盘2.916元（6月26日），本月（7月24日）收盘2.952元，最高3.03元（7月1日），最低2.888元（7月15日），区间涨幅1.23%，快速上涨到高位后震荡回落，在2.9元到2.95元之间窄幅震荡，经常日内波动不超过一分钱。
在预期事件的影响下期权论坛波动率QVIX从6月底的26%于7月1日消息落地，50ETF高开高走快速冲高到29%，随后震荡下跌收19.78%，创出本月新低。
总的来看，这个月买方的机会在于换月就买，7月1日既是认购期权的高点，一个月过去了，标的收盘价格和上个月相差不大，认购认沽买方全亏，卖方全赚，而在市场中，多数时候是震荡的，注定了买方的胜率不会太高，现在波动率比较高，月初就买，赔率也不算太高。
50etf期权最新策略之8月期权操作参考
8月份开始了，但是每个月期权都有新的情况和新的问题。
从标的来看，50ETF突破了前期2.9-2.95之间的平台震荡，似乎选择了向上，但是这个向上会走多远，会以什么形式去走，速度、时间、是否会回调？还不好说，也许还是一个宽幅震荡呢？
从期权上来看，这个月和过去的两个月来比，有3个特点：
1、时间很长，8月份合约有5个星期。
2、波动率很低，低到了17。
3、期权价格比较便宜，平值期权大概700多元。
这样就比较尴尬了，
对于买方来说，时间很长，是个煎熬，如果标的没有较大的波动，还是难赚钱。
对于卖方来说更加煎熬，5个星期才能把那点权利金吃完，中间可能还会有波动带来的浮亏。
针对这样的情况，我觉得：
1、首先还是标的为王，标的有较大幅度的波动，才能决定期权买方有比较大的获利空间。而卖方做好高抛低吸，做好区间的判断或方向，也能获取一些收益。
2、期权价格比较便宜，这暂时只能说明买方的成本更低，卖方的肉更少，并不一定能保证谁能赚钱。
3、波动率高了还可能更高，低了也可能更低，这是市场情绪导致的，也是交易出来的，不要去猜波动率的拐点，顺势而为，降波卖为主，升波有方向加点买。
4、对于这样尴尬的情况，卖方控制好仓位，保持一定的安全范围，买方则根据标的有无实际波动，做好高抛低吸或者波段。
5、波段交易，无论买卖，高抛低吸总是对的。
6、用好价差策略，比如牛市价差，比率价差等，安全。
几点体会：
1.用好策略。这个月前几天快速上涨，并于7月1日标的达到高点，波动率达到高点，这时候再盲目看多不可取，可以适当的采用垂直价差，比率价差等，买入实值认购卖出虚值认购和虚值认沽，把风险和收益控制在一定范围之内，随着标的下行，可以适当放大卖方比率，最后安稳的赚钱。
2.参考波动率做买卖方。7月1日，波动率因为标的大涨和G20会面利好而大涨，但随后市场情绪趋于平缓，波动率快速下降，这时候再做买方就不太有利，随着波动率的下降，卖方稳稳的获取收益，甚至对冲策略都不必使用。
3.参考期权持仓量进行交易。很多人希望3000购有长阳突破，但在7月18日，标的已经横盘数日，我仔细查看T型报价，3000购的持仓量有35万张，2950认购的持仓量有30万张以上，在快到期前，除非标的带量突破，否则就算标的涨到3.02元，3000购里面的买方套牢盘太多，该合约价格也很难涨上去的，彩票并不会天天都有。于是我恍然醒悟，加仓卖出虚值认购，并用适当的实值认购来做保护。
好了，以上就是50etf期权最新策略：7月份期权总结和8月期权操作参考。其实，期权除了方向还有更好玩的东西。有人每天都在猜多猜空，赌方向，买虚值期权“等”长阳，可惜50ETF本月就是窄幅震荡，买虚值的全亏，其实期权是多维度获利的品种，除了方向，还有快到期前的时间价值加速衰减，和波动率下降可以获利。回顾7月，月虽然后期波动很小，但能用卖方做好高抛低吸，利润也是很丰厚的，特别是，卖方的高抛低吸比买方在心理上更加有优势，可以增厚收益。
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